PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIL с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с UMMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CIL is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, CIL returned 15.35%/yr vs 20.94%/yr for UMMA. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CIL charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности CIL и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 25.72%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%

UMMA

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
17.32%
С начала года
25.72%
1 год
45.24%
3 года*
20.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

UMMA

Wahed Dow Jones Islamic World ETF
$1.47M$1.54M$1.87M

Сравнение доходности по годам CIL и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-15.71%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		25.72%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between CIL and UMMA is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between CIL and UMMA has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CIL и UMMA

Секторы
CIL
UMMA

Финансовые услуги

24.8%
0.0%

Промышленность

18.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.1%

Здравоохранение

7.7%
15.1%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Сырьевые материалы

6.6%
8.0%

Технологии

6.4%
48.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.0%

Энергетика

4.6%
2.0%

Недвижимость

2.2%
0.4%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
UMMA
0.0%

Промышленность

CIL
18.4%
UMMA
11.4%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
UMMA
6.4%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
UMMA
7.1%

Здравоохранение

CIL
7.7%
UMMA
15.1%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
UMMA

-

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
UMMA
8.0%

Технологии

CIL
6.4%
UMMA
48.5%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
UMMA
1.0%

Энергетика

CIL
4.6%
UMMA
2.0%

Недвижимость

CIL
2.2%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

CIL vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CIL c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CILUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.86

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.47

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.33

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.04

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

9.56

+7.09

CIL vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIL и UMMA

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-34.17%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-14.93%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-18.73%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-7.86%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-9.68%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.75%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и UMMA

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.98%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

21.93%

-20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

24.38%

-17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

21.32%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

21.32%

-4.58%

Сравнение комиссий CIL и UMMA

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и UMMA

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности UMMA в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.97%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and UMMA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.98%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 20.94% vs 15.35% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 20.94% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

CIL has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.97% for UMMA.

They also come from different issuers: Crestview and Wahed. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.65% for UMMA.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор