Сравнение CIL с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
CIL и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIL и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.30% соответственно.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и SPDW
CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
CIL vs. SPDW — Ранг доходности на риск
CIL
SPDW
Сравнение CIL c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.71 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.34 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.34 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.49 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 9.76 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.71 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CIL и SPDW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и SPDW
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и SPDW
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -60.02% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.55% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -30.21% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -34.98% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -8.63% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -13.01% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.94% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и SPDW
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.31% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 11.51% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 17.57% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.26% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.15% | +0.17% |