Сравнение OVF с ETO
OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and ETO (Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund) are both funds - OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while ETO is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. OVF is actively managed, while ETO is passively managed. Over the past 5 years, OVF returned 9.56%/yr vs 9.07%/yr for ETO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVF charges 0.95%/yr vs 2.56%/yr for ETO.
Доходность
Сравнение доходности OVF и ETO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у ETO с доходностью 4.38%.
OVF
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
ETO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам OVF и ETO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 14.61% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 4.38% | 29.96% | 15.55% | 21.54% | -29.96% | 37.18% | 6.25% | 4.70% |
Correlation
The correlation between OVF and ETO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between OVF and ETO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVF vs. ETO — Ранг доходности на риск
OVF
ETO
Сравнение OVF c ETO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | ETO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.72 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 7.69 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | ETO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OVF и ETO
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки ETO в -72.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и ETO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVF | ETO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -72.02% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -15.27% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -18.24% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -35.44% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.97% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -12.74% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.41% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и ETO
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVF | ETO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.18% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.29% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 14.97% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 20.04% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.75% | -5.63% |
Сравнение комиссий OVF и ETO
OVF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETO в 2.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и ETO
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности ETO в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 6.76% | 6.85% | 7.81% | 6.97% | 9.87% | 5.82% | 7.36% | 8.32% | 11.51% | 8.50% | 9.51% | 9.29% |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.57% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVF and ETO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVF has higher volatility (5.44%) compared to ETO (4.18%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs ETO's -72.02%.
OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVF и ETO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор