PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с NVOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с NVOH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CIL is passively managed, while NVOH is actively managed. Over the past year, CIL returned 16.45% vs -36.21% for NVOH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CIL charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.

Доходность

Сравнение доходности CIL и NVOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -10.34%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.75%
1 год
16.45%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

NVOH

1 день
3.80%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и NVOH

2026 (YTD)2025
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%31.84%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-10.34%-42.98%

Correlation

The correlation between CIL and NVOH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с VXUSCIL с BKCICIL с QLTICIL с ACWX
Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с JHIDNVOH с BPHNVOH с FDTNVOH с ARMHNVOH с EISNVOH с DWXNVOH с IDOG

Доходность на риск

CIL vs. NVOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c NVOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILNVOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.73

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.83

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.88

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.69

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

-1.00

+16.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. NVOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа NVOH равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и NVOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILNVOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.73

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.78

+1.21

Просадки

Сравнение просадок CIL и NVOH

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и NVOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILNVOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-61.60%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-53.00%

+48.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-52.82%

+52.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-38.35%

+31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

36.19%

-35.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и NVOH

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILNVOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.97%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

36.37%

-32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

49.53%

-41.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

49.08%

-32.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

49.08%

-31.91%

Сравнение комиссий CIL и NVOH

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и NVOH

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности NVOH в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		3.82%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and NVOH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (7.97%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs NVOH's -61.60%.

On 1-year performance, CIL leads with 16.45% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CIL has performed better with a 16.45% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.67% for CIL.

They also come from different issuers: Crestview and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.19% for NVOH.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и NVOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор