Сравнение CIL с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
CIL и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIL и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 8.84% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и FDEV
CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
CIL vs. FDEV — Ранг доходности на риск
CIL
FDEV
Сравнение CIL c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.83 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.54 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.02 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 12.24 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.83 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CIL и FDEV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и FDEV
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и FDEV
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -30.11% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -8.67% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -29.02% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -4.03% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -6.37% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.14% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и FDEV
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.91% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 9.15% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 14.64% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 13.84% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.38% | +1.94% |