PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIL с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с EFAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIL returned 7.07%/yr vs 14.32%/yr for EFAS. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CIL charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности CIL и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 21.69%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

Сравнение доходности по годам CIL и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between CIL and EFAS is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.63

The correlation between CIL and EFAS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и EFAS

Секторы
CIL
EFAS

Финансовые услуги

24.8%
35.3%

Промышленность

18.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
1.9%

Здравоохранение

7.7%
0.1%

Коммунальные услуги

6.6%
11.8%

Сырьевые материалы

6.6%
1.9%

Технологии

6.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.9%

Энергетика

4.6%
10.3%

Недвижимость

2.2%
15.6%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
EFAS
35.3%

Промышленность

CIL
18.4%
EFAS
6.6%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
EFAS
7.7%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
EFAS
1.9%

Здравоохранение

CIL
7.7%
EFAS
0.1%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
EFAS
11.8%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
EFAS
1.9%

Технологии

CIL
6.4%
EFAS
0.1%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
EFAS
8.9%

Энергетика

CIL
4.6%
EFAS
10.3%

Недвижимость

CIL
2.2%
EFAS
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

CIL vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CIL c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CILEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.88

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.02

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.51

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.92

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

14.54

+2.10

CIL vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIL и EFAS

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-44.38%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-5.30%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-11.84%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-28.81%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-6.98%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.15%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и EFAS

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.46%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

8.62%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

10.91%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.52%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.22%

-1.48%

Сравнение комиссий CIL и EFAS

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и EFAS

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EFAS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and EFAS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.46%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 7.07% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.05% for CIL.

CIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Crestview and Global X. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.55% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор