Сравнение CIL с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
CIL и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIL и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции CIL превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.51% соответственно.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и DWX
И CIL, и DWX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
CIL vs. DWX — Ранг доходности на риск
CIL
DWX
Сравнение CIL c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.96 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.58 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.90 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 10.97 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.12 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CIL и DWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и DWX
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и DWX
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -66.86% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -8.59% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -26.96% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -36.05% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.51% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -14.23% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.27% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и DWX
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.07% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 8.13% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 12.53% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 12.13% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.21% | +2.11% |