Сравнение CII с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CII и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CII и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CII имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции WFSPX немного впереди с 13.92%.
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CII и WFSPX
CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
CII vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
CII
WFSPX
Сравнение CII c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.96 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.47 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.49 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 7.15 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.96 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.13 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CII и WFSPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и WFSPX
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CII и WFSPX
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CII | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -58.21% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.11% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -24.51% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.74% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -6.51% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -12.84% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.53% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и WFSPX
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CII | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.17% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 9.44% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 18.21% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.88% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.00% | +0.46% |