Сравнение CII с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CII и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CII и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.37% против 7.97% соответственно.
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CII и VTMFX
CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
CII vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
CII
VTMFX
Сравнение CII c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.34 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.94 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.73 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 8.12 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CII и VTMFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и VTMFX
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CII и VTMFX
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CII | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -28.49% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -6.82% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -17.40% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -21.87% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -3.57% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.45% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и VTMFX
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CII | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 2.86% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 4.82% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 8.55% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 8.51% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 9.10% | +9.36% |