Сравнение CII с UMI
CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc.) is a stock, while UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) is Energy Equities fund actively managed by USCF. Both are actively managed. Over the past 5 years, CII returned 13.30%/yr vs 22.05%/yr for UMI. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CII charges 0.93%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности CII и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.34%.
CII
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 10.67%
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.09M | $2.34M | $1.97M | |
| $1.24M | $1.09M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам CII и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 10.06% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 3.62% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
Correlation
The correlation between CII and UMI is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between CII and UMI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CII vs. UMI — Ранг доходности на риск
CII
UMI
Сравнение CII c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. (CII) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CII | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.41 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 8.56 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CII и UMI
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CII | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -48.08% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -7.50% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -17.08% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -20.05% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -4.60% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -6.53% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.98% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и UMI
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. (CII) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CII | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.74% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.59% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 14.67% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 19.37% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 23.09% | -4.41% |
Сравнение комиссий CII и UMI
CII берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и UMI
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности UMI в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 15.77% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CII and UMI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CII has higher volatility (5.83%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs UMI's -48.08%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CII и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор