Сравнение CII с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CII и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CII и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -8.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.55% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у EQTIX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции EQTIX по среднегодовой доходности: 13.13% против 8.25% соответственно.
CII
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 13.13%
EQTIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CII и EQTIX
CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
CII vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
CII
EQTIX
Сравнение CII c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.47 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.77 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.50 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 2.43 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.47 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CII и EQTIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и EQTIX
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности EQTIX в 7.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.51% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.23% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок CII и EQTIX
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, примерно равная максимальной просадке EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CII | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -53.77% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.43% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -19.03% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -29.85% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -7.10% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -7.21% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.14% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и EQTIX
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CII | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 3.45% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 7.52% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 14.74% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.12% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 14.31% | +4.14% |