PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с SDRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции CIHEX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 5.10% соответственно.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CTRIXCIHEX с HRSTXCIHEX с HNDRX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX

Сравнение комиссий CIHEX и SDRIX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.47

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.79

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.35

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.20

Корреляция

Корреляция между CIHEX и SDRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и SDRIX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и SDRIX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и SDRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-20.69%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-5.34%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-17.67%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-20.69%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.82%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.59%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.30%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и SDRIX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.47%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

5.82%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

8.74%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

9.60%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

9.67%

-0.29%