PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%7.95%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CTRIXCIHEX с HRSTXCIHEX с HNDRX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий CIHEX и PPFIX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.00

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.50

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.96

-1.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.14

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

21.67

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.00

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.57

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между CIHEX и PPFIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и PPFIX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и PPFIX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-15.64%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-2.77%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-4.49%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.07%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.37%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.27%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и PPFIX

Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.31%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

0.67%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

3.58%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

3.87%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

7.18%

+2.20%