PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с JHQDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%12.21%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIX
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX

Сравнение комиссий CIHEX и JHQDX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

CIHEX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXJHQDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.24

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.27

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

5.49

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа JHQDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.85

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между CIHEX и JHQDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и JHQDX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности JHQDX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и JHQDX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и JHQDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-15.25%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-5.41%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-15.25%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-4.37%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.32%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.26%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и JHQDX

Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) имеют волатильность 2.66% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.60%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

5.55%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

7.82%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

8.74%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

8.70%

+0.68%