Сравнение CIHEX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CIHEX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIHEX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -2.14% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CIHEX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.78% соответственно.
CIHEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.78%
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIHEX и CVLOX
CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
CIHEX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
CIHEX
CVLOX
Сравнение CIHEX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIHEX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.91 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.08 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 7.62 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIHEX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CIHEX и CVLOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIHEX и CVLOX
Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CIHEX и CVLOX
Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIHEX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.80% | -46.61% | +28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -9.85% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -29.97% | +14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -29.97% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -6.95% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.04% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.69% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIHEX и CVLOX
Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIHEX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 7.15% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 11.24% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 15.18% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 14.37% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 14.64% | -5.26% |