Сравнение CIHEX с CSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).
CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CIHEX и CSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIHEX и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -3.54% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CIHEX показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции CIHEX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 7.62% против 14.80% соответственно.
CIHEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.62%
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIHEX и CSQ
CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Доходность на риск
CIHEX vs. CSQ — Ранг доходности на риск
CIHEX
CSQ
Сравнение CIHEX c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIHEX | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.65 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.01 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.83 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 3.29 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIHEX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.65 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.38 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CIHEX и CSQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIHEX и CSQ
Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CSQ в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.34% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIHEX и CSQ
Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и CSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIHEX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.80% | -67.17% | +49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -15.59% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -33.09% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -48.21% | +30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -12.07% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.40% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 3.94% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIHEX и CSQ
Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.12%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIHEX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 6.85% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 11.54% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 21.12% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 20.00% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 22.93% | -13.57% |