PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с CPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с CPLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и CPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и CPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-3.54%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-4.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -4.56%.

CIHEX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.87%
1 год
9.82%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.62%

CPLIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.82%
1 год
3.91%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

Calamos Phineus Long/Short Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRX
Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX

Сравнение комиссий CIHEX и CPLIX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXCPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.39

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.65

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.31

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

1.00

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. CPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXCPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.39

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между CIHEX и CPLIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и CPLIX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CPLIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.34%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.79%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и CPLIX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и CPLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXCPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-33.71%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-8.73%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-18.28%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-8.73%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.68%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.71%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и CPLIX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.12%, в то время как у Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXCPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.87%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

6.07%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

9.38%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

12.27%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

15.26%

-5.90%