Сравнение CIFU с MULL
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
CIFU
- 1 день
- -20.66%
- 1 месяц
- -58.62%
- 6 месяцев
- -45.17%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | -26.03% | -13.41% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 89.91% |
Correlation
The correlation between CIFU and MULL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. MULL — Ранг доходности на риск
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение CIFU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и MULL
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -72.29% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.94% | -55.18% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.91% | -21.04% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.70% | 153.61% | +53.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.70% | 145.38% | +61.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.70% | 145.38% | +61.32% |
Сравнение комиссий CIFU и MULL
И CIFU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и MULL
CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CIFU and MULL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for CIFU.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор