PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIFU с CIFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CIFU и CIFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIFU показывает доходность 90.91%, а CIFG немного выше – 92.34%.


CIFU

1 день
0.89%
1 месяц
94.18%
С начала года
90.91%
6 месяцев
10.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIFG

1 день
-0.35%
1 месяц
94.51%
С начала года
92.34%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIFU и CIFG


Correlation

The correlation between CIFU and CIFG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение CIFU c CIFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIFU vs. CIFG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIFUCIFGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.12

+0.87

Просадки

Сравнение просадок CIFU и CIFG

Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и CIFG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CIFUCIFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.20%

-71.71%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-0.35%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.35%

-38.01%

-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFU и CIFG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CIFUCIFGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

206.19%

203.83%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

206.19%

203.83%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

206.19%

203.83%

+2.36%

Сравнение комиссий CIFU и CIFG

CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFU и CIFG

Ни CIFU, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, CIFU and CIFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.

CIFU and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for CIFG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIFU и CIFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор