PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIFU с TSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CIFU и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIFU показывает доходность -32.12%, а TSII немного ниже – -32.82%.


CIFU

1 день
-16.68%
1 месяц
-41.02%
6 месяцев
-17.09%
С начала года
-32.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

TSII

1 день
-1.22%
1 месяц
-25.66%
6 месяцев
-26.27%
С начала года
-32.82%
1 год
-1.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.83M$6.28M$5.51M
$1.22M$1.23M$1.06M

Сравнение доходности по годам CIFU и TSII


2026 (YTD)2025
CIFU
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF
-32.12%-13.41%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
-32.82%11.66%

Correlation

The correlation between CIFU and TSII is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Доходность на риск

CIFU vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CIFU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TSII
Ранг доходности на риск TSII: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CIFU c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CIFUTSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

CIFU vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIFU и TSII

Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки TSII в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и TSII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CIFUTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.20%

-44.14%

-33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.74%

-38.61%

-30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.74%

-11.79%

-31.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFU и TSII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CIFUTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

226.15%

47.69%

+178.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

226.15%

50.32%

+175.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

226.15%

50.32%

+175.83%

Сравнение комиссий CIFU и TSII

CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFU и TSII

CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 106.47%.


ПозицияTTM2025
CIFU
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF
0.00%0.00%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
106.47%32.17%

Часто задаваемые вопросы


CIFU and TSII have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.

TSII has the higher dividend yield at 106.47%, compared with 0.00% for CIFU.

Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.99% for TSII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIFU и TSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор