Сравнение CIFU с TSII
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 94.41%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.18%.
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 11.66% |
Correlation
The correlation between CIFU and TSII is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. TSII — Ранг доходности на риск
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSII
Сравнение CIFU c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFU | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и TSII
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -29.03% | -48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -24.32% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | -9.92% | -33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.07% | 44.60% | +162.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.07% | 47.24% | +159.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.07% | 47.24% | +159.83% |
Сравнение комиссий CIFU и TSII
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и TSII
CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
CIFU and TSII have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for CIFU.
Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор