Сравнение CIFR с STIP
CIFR (Cipher Mining Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 3 years, CIFR returned 116.66%/yr vs 5.23%/yr for STIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 77.78%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%.
CIFR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 46.67%
- С начала года
- 77.78%
- 6 месяцев
- 40.85%
- 1 год
- 663.90%
- 3 года*
- 116.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам CIFR и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 77.78% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.04% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CIFR and STIP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between CIFR and STIP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. STIP — Ранг доходности на риск
CIFR
STIP
Сравнение CIFR c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFR | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.69 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.04 | 6.76 | +6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.19 | 26.37 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19 | 3.23 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.07 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CIFR и STIP
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -5.50% | -91.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -0.69% | -50.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -0.95% | -70.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.03% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.62% | -0.99% | -65.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 0.18% | +25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и STIP
Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.03% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.03% | 0.40% | +30.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.59% | 0.99% | +69.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.31% | 1.46% | +106.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.98% | 2.75% | +119.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.98% | 2.45% | +119.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и STIP
CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.30% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CIFR and STIP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.03%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs STIP's -5.50%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (6.19 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор