Сравнение CIFR с MSFT
CIFR (Cipher Digital Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, CIFR returned 113.71%/yr vs 6.16%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам CIFR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 12.42% |
Correlation
The correlation between CIFR and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between CIFR and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.93B
MSFT:
$2.91T
CIFR:
-$2.33
MSFT:
$16.79
CIFR:
53.84
MSFT:
9.16
CIFR:
13.90
MSFT:
7.02
CIFR:
$174.98M
MSFT:
$318.27B
CIFR:
-$172.84M
MSFT:
$217.41B
CIFR:
-$169.22M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CIFR
MSFT
Сравнение CIFR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | -0.53 | +11.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | -1.08 | +22.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и MSFT
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -69.38% | -27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -33.91% | -17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -33.91% | -37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -27.46% | +20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -21.78% | -44.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 16.48% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и MSFT
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 10.52% | +20.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 22.31% | +49.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 25.42% | +83.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 26.66% | +95.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 27.06% | +94.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и MSFT
CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs MSFT's -69.38%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор