PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIFR с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIFR с DIA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIFR (Cipher Mining Inc.) is a stock, while DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 3 years, CIFR returned 119.40%/yr vs 16.36%/yr for DIA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIFR и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность 64.57%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.40%.

CIFR

1 день
8.20%
1 месяц
18.20%
С начала года
64.57%
6 месяцев
24.69%
1 год
522.82%
3 года*
119.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIFR и DIA

2026 (YTD)20252024202320222021
CIFR
Cipher Mining Inc.		64.57%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%14.82%16.02%-7.02%3.25%

Correlation

The correlation between CIFR and DIA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Mining Inc.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

CIFR vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIFR c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIFRDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
1.69

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.48

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.27

2.12

+8.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

8.20

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIFR vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIFRDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

1.69

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CIFR и DIA

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIFRDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-51.87%

-45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.38%

-9.76%

-41.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.74%

-15.95%

-55.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-1.51%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.47%

-7.14%

-59.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.55%

2.52%

+23.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и DIA

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIFRDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.70%

3.39%

+24.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.95%

9.49%

+61.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.62%

12.26%

+96.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.03%

14.81%

+107.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.03%

17.55%

+104.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и DIA

CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

CIFR and DIA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (27.70%) compared to DIA (3.39%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs DIA's -51.87%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIFR и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор