Сравнение CIE.NEO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CIE.NEO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.34% | -0.53% | -0.15% | 0.50% | -26.33% | -5.46% | 16.16% | 8.51% | 6.73% | 2.23% |
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.26% против -0.72% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
TLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и TLT
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. TLT — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
TLT
Сравнение CIE.NEO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | -0.33 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | -0.37 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.32 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | -0.57 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.33 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | -0.23 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и TLT
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и TLT
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -48.35% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -9.23% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -43.70% | +23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -48.35% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -40.23% | +35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -13.62% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.39% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и TLT
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.07% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 7.53% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 12.31% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 16.65% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.41% | +1.74% |