PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

CIE.NEO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		2.85%7.49%20.95%14.25%-14.82%13.50%18.00%19.23%-3.58%7.29%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.55% соответственно.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

IWM

1 день
0.49%
1 месяц
-3.69%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.15%
1 год
22.84%
3 года*
14.23%
5 лет*
5.61%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий CIE.NEO и IWM

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.00

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.47

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.63

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

5.26

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.00

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.28

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и IWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и IWM

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и IWM

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки IWM в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-59.05%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-13.74%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-31.91%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-41.13%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-7.33%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-10.83%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.73%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и IWM

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.47% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.42%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

14.53%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

23.05%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

20.32%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.98%

-2.83%