PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Gold Trust (IAU).

CIE.NEO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
IAU
iShares Gold Trust		11.89%56.43%37.75%10.35%6.45%-4.87%22.92%12.18%6.57%5.72%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.84% соответственно.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

IAU

1 день
0.00%
1 месяц
-10.67%
С начала года
10.08%
6 месяцев
20.73%
1 год
45.64%
3 года*
34.39%
5 лет*
24.31%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий CIE.NEO и IAU

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

CIE.NEO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.77

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.22

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.59

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

8.91

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.48

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и IAU составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и IAU

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и IAU

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки IAU в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-45.14%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-19.18%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-20.93%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-21.82%

-18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-11.71%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-15.98%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.23%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и IAU

Текущая волатильность для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) составляет 7.47%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

9.96%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

23.05%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

25.93%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.53%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.26%

+2.89%