PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIE.NEO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.89%10.39%26.64%8.03%-1.35%25.50%7.65%23.48%5.90%15.17%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.54% соответственно.


CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

DGRO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.51%
1 год
12.99%
3 года*
15.65%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Fundamental Common Class

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий CIE.NEO и DGRO

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

CIE.NEO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIE.NEODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.90

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.28

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.22

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.51

+5.62

CIE.NEO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIE.NEODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.90

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.96

-0.55

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и DGRO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и DGRO

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DGRO в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и DGRO

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


CIE.NEODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-35.10%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-7.50%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-19.31%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-35.10%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.55%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.48%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.39%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и DGRO

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIE.NEODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.73%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.63%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.43%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

12.05%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.05%

+3.10%