Сравнение CIE.NEO с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
CIE.NEO и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 7.37% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 1.61% | 1.55% |
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как BDVL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDVL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 1.61%.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
BDVL
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и BDVL
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. BDVL — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
BDVL
Сравнение CIE.NEO c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и BDVL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и BDVL
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и BDVL
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки BDVL в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -7.71% | -32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -4.53% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -1.20% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 9.40% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 9.40% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 9.40% | +8.75% |