PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с NERD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. BDVL is passively managed, while NERD is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for NERD.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -14.97%.

BDVL

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
4.83%
С начала года
5.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NERD

1 день
-0.33%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
-16.16%
С начала года
-14.97%
1 год
-19.34%
3 года*
9.43%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и NERD

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.75%2.20%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-14.97%-14.36%

Correlation

The correlation between BDVL and NERD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов BDVL и NERD

Секторы
BDVL
NERD

Технологии

27.7%
4.6%

Финансовые услуги

15.4%
0.0%

Промышленность

12.7%
1.3%

Здравоохранение

10.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
90.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

BDVL
27.7%
NERD
4.6%

Финансовые услуги

BDVL
15.4%
NERD
0.0%

Промышленность

BDVL
12.7%
NERD
1.3%

Здравоохранение

BDVL
10.8%
NERD

-

Коммуникационные услуги

BDVL
9.1%
NERD
90.2%

Потребительский циклический сектор

BDVL
5.8%
NERD
4.0%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.5%
NERD

-

Коммунальные услуги

BDVL
5.0%
NERD

-

Энергетика

BDVL
2.1%
NERD

-

Сырьевые материалы

BDVL
1.2%
NERD

-

Недвижимость

BDVL
0.5%
NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с UFOBDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

BDVL vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLNERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.85

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.99

—

BDVL vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и NERD

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLNERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-65.58%

+57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-33.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-44.85%

+44.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-36.04%

+34.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и NERD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLNERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

19.77%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

24.56%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

25.42%

-15.94%

Сравнение комиссий BDVL и NERD

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NERD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и NERD

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности NERD в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.74%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and NERD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.74% for NERD.

BDVL is categorized as Global Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.50% for NERD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор