PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с TDIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.88%/yr vs 18.46%/yr for TDIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIBR показывает доходность 17.49%, а TDIV немного выше – 18.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIBR имеют среднегодовую доходность 17.88%, а акции TDIV немного впереди с 18.46%.

CIBR

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.49%
6 месяцев
15.23%
1 год
14.09%
3 года*
24.53%
5 лет*
12.62%
10 лет*
17.88%

TDIV

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.73%
С начала года
18.03%
6 месяцев
16.64%
1 год
29.74%
3 года*
28.23%
5 лет*
17.05%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		17.49%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		18.03%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between CIBR and TDIV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.73

The correlation between CIBR and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIBR и TDIV

Секторы
CIBR
TDIV

Технологии

95.4%
87.1%

Промышленность

2.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
95.4%
TDIV
87.1%

Промышленность

CIBR
2.7%
TDIV
1.3%

Коммуникационные услуги

CIBR
1.9%
TDIV
11.6%

Сырьевые материалы

CIBR

-

TDIV

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

TDIV

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

TDIV

-

Энергетика

CIBR

-

TDIV

-

Финансовые услуги

CIBR

-

TDIV

-

Здравоохранение

CIBR

-

TDIV

-

Недвижимость

CIBR

-

TDIV

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

CIBR vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.50

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.05

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.63

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

7.37

-5.89

CIBR vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и TDIV

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-31.97%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-11.35%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-23.00%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-31.97%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-31.97%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-11.23%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-4.85%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

4.04%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и TDIV

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

10.24%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

15.69%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

20.01%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

20.97%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

20.96%

+2.63%

Сравнение комиссий CIBR и TDIV

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и TDIV

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TDIV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.23%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and TDIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.76%) compared to TDIV (10.24%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 18.46% vs 17.88% for CIBR. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.46% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

TDIV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.49% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while TDIV is Technology Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор