Сравнение CIBR с SIXH
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. CIBR is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 12.80%/yr vs 9.64%/yr for SIXH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 10.10%.
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 17.93%
SIXH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIBR и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 18.06% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 46.40% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 10.10% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
Correlation
The correlation between CIBR and SIXH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.22 |
The correlation between CIBR and SIXH shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR vs. SIXH — Ранг доходности на риск
CIBR
SIXH
Сравнение CIBR c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIBR | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.09 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 7.85 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIBR и SIXH
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -11.68% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -4.36% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -9.10% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -11.68% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -0.02% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -1.84% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 1.72% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и SIXH
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 2.29% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 6.08% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 7.67% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 10.37% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 10.12% | +13.48% |
Сравнение комиссий CIBR и SIXH
CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и SIXH
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SIXH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.49% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIBR and SIXH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (12.03%) compared to SIXH (2.29%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs SIXH's -11.68%.
On 5-year performance, CIBR leads with 12.80% vs 9.64% for SIXH. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 12.80% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.49% for CIBR.
CIBR is categorized as Cybersecurity, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.87% for SIXH.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIBR и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор