Сравнение CIBR с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
CIBR и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBR и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции CIBR уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 14.60% против 27.88% соответственно.
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBR и PSI
CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
CIBR vs. PSI — Ранг доходности на риск
CIBR
PSI
Сравнение CIBR c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 2.39 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.87 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 5.63 | -5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 20.32 | -20.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.39 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CIBR и PSI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и PSI
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и PSI
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBR | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -62.96% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -18.67% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -44.85% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -44.85% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -7.31% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -16.05% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 5.17% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и PSI
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 7.03%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBR | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 15.33% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 29.78% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 43.67% | -19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 37.34% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 34.67% | -11.45% |