PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с ILDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с ILDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) are both Technology Equities funds from First Trust. CIBR is passively managed, while ILDR is actively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 16.28%/yr vs 14.40%/yr for ILDR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ILDR.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и ILDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у ILDR с доходностью 21.58%.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

ILDR

1 день
-1.06%
1 месяц
13.98%
С начала года
21.58%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.41%
3 года*
31.44%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и ILDR

2026 (YTD)20252024202320222021
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%18.92%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.58%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%

Correlation

The correlation between CIBR and ILDR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.83

The correlation between CIBR and ILDR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и ILDR

Секторы
CIBR
ILDR

Технологии

94.0%
45.2%

Промышленность

3.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

14.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

CIBR
94.0%
ILDR
45.2%

Промышленность

CIBR
3.5%
ILDR
12.8%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
ILDR
10.2%

Сырьевые материалы

CIBR

-

ILDR

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

ILDR
10.2%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

ILDR

-

Энергетика

CIBR

-

ILDR
2.0%

Финансовые услуги

CIBR

-

ILDR
3.1%

Здравоохранение

CIBR

-

ILDR
14.7%

Недвижимость

CIBR

-

ILDR

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

ILDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

First Trust Innovation Leaders ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNFILDR с SPMO

Доходность на риск

CIBR vs. ILDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c ILDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRILDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.26

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.94

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.69

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

9.00

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. ILDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ILDR равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и ILDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRILDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.26

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CIBR и ILDR

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ILDR в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и ILDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRILDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-44.61%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-17.70%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-26.43%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-44.61%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.06%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-14.98%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

5.28%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и ILDR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRILDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

6.23%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

16.21%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

21.11%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

26.07%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

26.02%

-2.42%

Сравнение комиссий CIBR и ILDR

CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ILDR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и ILDR

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как ILDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and ILDR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to ILDR (6.23%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs ILDR's -44.61%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 14.40% for ILDR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ILDR has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for ILDR.

Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.75% for ILDR.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и ILDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор