Сравнение CIBR с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust Water ETF (FIW).
CIBR и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и FIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBR и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции FIW по среднегодовой доходности: 14.60% против 12.89% соответственно.
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBR и FIW
CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.
Доходность на риск
CIBR vs. FIW — Ранг доходности на риск
CIBR
FIW
Сравнение CIBR c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.21 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.04 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CIBR и FIW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и FIW
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FIW в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и FIW
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBR | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -52.75% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -12.74% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -28.53% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -36.60% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -9.95% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -8.29% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.01% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и FIW
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBR | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.83% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 11.03% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 18.65% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 18.30% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 19.88% | +3.34% |