PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 18.49%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции CIBR уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 18.49% против 21.89% соответственно.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between CIBR and AIRR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CIBR and AIRR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CIBR и AIRR

Секторы
CIBR
AIRR

Технологии

94.0%
0.5%

Промышленность

3.5%
84.6%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
AIRR
0.5%

Промышленность

CIBR
3.5%
AIRR
84.6%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
AIRR

-

Сырьевые материалы

CIBR

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

AIRR

-

Энергетика

CIBR

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

CIBR

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

CIBR

-

AIRR

-

Недвижимость

CIBR

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

CIBR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.61

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.37

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

5.05

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

18.68

-15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.61

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок CIBR и AIRR

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-42.37%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-13.09%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-27.95%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-27.95%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-42.37%

+8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.86%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.43%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

3.53%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и AIRR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

7.87%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

19.82%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

25.40%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

25.29%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

26.29%

-2.69%

Сравнение комиссий CIBR и AIRR

CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и AIRR

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and AIRR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 18.49% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.13% for AIRR.

CIBR is categorized as Technology Equities, while AIRR is Building & Construction. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор