PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIB с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIB с BCAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIB (Bancolombia S.A.) and BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CIB in Banks - Regional, BCAT in Capital Markets. Over the past 5 years, CIB returned 29.61%/yr vs 7.59%/yr for BCAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIB и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 20.75%.

CIB

1 день
-2.03%
1 месяц
10.78%
С начала года
15.61%
6 месяцев
14.81%
1 год
69.25%
3 года*
56.54%
5 лет*
29.61%
10 лет*
14.86%

BCAT

1 день
-1.38%
1 месяц
4.40%
С начала года
20.75%
6 месяцев
19.94%
1 год
29.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIB и BCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIB
Bancolombia S.A.		15.61%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%58.25%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.75%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%

Correlation

The correlation between CIB and BCAT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancolombia S.A.

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPQBCAT с JEPIBCAT с SPYBCAT с BRASXBCAT с BBLIX

Доходность на риск

CIB vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIB c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBBCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.63

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.64

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.67

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

17.47

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIB vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCAT равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CIB и BCAT

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и BCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.77%

-36.13%

-57.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-7.98%

-15.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.95%

-13.69%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-35.03%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-1.63%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-12.80%

-19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

1.67%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и BCAT

Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

3.34%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

8.61%

+17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

11.12%

+20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

15.22%

+17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

15.91%

+19.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и BCAT

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BCAT в 20.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.33%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIB
Bancolombia S.A.		1.69%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и BCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и BlackRock Capital Allocation Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00T6.00T7.00T8.00T9.00T10.00T11.00T12.00T20222023202420252026
10.46T
(CIB) Общая выручка
(BCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CIB and BCAT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIB has higher volatility (12.72%) compared to BCAT (3.34%). In terms of maximum drawdown, CIB dropped -93.77% vs BCAT's -36.13%.

BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIB и BCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор