PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIB с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIB с BCAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

Доходность

Сравнение доходности CIB и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIB и BCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIB
Bancolombia S.A.		16.50%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%58.25%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		5.19%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у BCAT с доходностью 5.19%.

CIB

1 день
6.52%
1 месяц
9.17%
С начала года
16.50%
6 месяцев
42.68%
1 год
86.88%
3 года*
58.71%
5 лет*
29.17%
10 лет*
15.10%

BCAT

1 день
1.87%
1 месяц
-5.26%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.39%
1 год
22.17%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancolombia S.A.

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с TRMDCIB с ARCCCIB с VOOCIB с QQQI
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIX

Доходность на риск

CIB vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIB c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBBCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.57

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.21

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

2.34

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.94

11.21

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIB vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа BCAT равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.57

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.15

Корреляция

Корреляция между CIB и BCAT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и BCAT

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BCAT в 22.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIB
Bancolombia S.A.		2.46%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.92%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIB и BCAT

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и BCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

CIBBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.77%

-36.13%

-57.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-9.65%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-35.03%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-6.25%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-13.18%

-19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

2.02%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и BCAT

Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIBBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

5.10%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

8.23%

+15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.64%

14.22%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

15.58%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

16.02%

+19.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и BCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и BlackRock Capital Allocation Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00T6.00T7.00T8.00T9.00T10.00T11.00T12.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.69T
(CIB) Общая выручка
(BCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию