Сравнение CIAOX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CIAOX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIAOX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | -8.96% | 16.47% | 23.36% | 24.35% | -18.96% | 21.70% | 29.05% | 39.88% | -4.80% | -0.23% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CIAOX показывает доходность -8.96%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
CIAOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.05%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIAOX и SWLGX
CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
CIAOX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
CIAOX
SWLGX
Сравнение CIAOX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIAOX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 2.51 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIAOX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CIAOX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIAOX и SWLGX
Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | 4.73% | 4.30% | 8.00% | 0.42% | 1.09% | 10.43% | 6.36% | 7.31% | 6.80% | 7.93% | 0.66% | 6.45% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIAOX и SWLGX
Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIAOX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -32.69% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -16.16% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -32.69% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -16.16% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -7.13% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.62% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIAOX и SWLGX
Текущая волатильность для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) составляет 4.55%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIAOX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.38% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.82% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 22.31% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 21.47% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 22.78% | -5.55% |