Сравнение CIAOX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CIAOX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIAOX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | -6.30% | 16.47% | 23.36% | 24.35% | -18.96% | 21.70% | 29.05% | 39.88% | -4.80% | 14.99% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CIAOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции CIAOX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.38% против 15.31% соответственно.
CIAOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 13.38%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIAOX и MRFOX
CIAOX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
CIAOX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
CIAOX
MRFOX
Сравнение CIAOX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIAOX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.33 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.57 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.68 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.75 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIAOX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.06 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между CIAOX и MRFOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIAOX и MRFOX
Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | 4.59% | 4.30% | 8.00% | 0.42% | 1.09% | 10.43% | 6.36% | 7.31% | 6.80% | 7.93% | 0.66% | 6.45% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIAOX и MRFOX
Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIAOX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -29.10% | -37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -7.09% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -12.98% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | -29.10% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -5.32% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -2.37% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.77% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIAOX и MRFOX
Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIAOX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 3.04% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 7.08% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 11.83% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 12.04% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.29% | +2.97% |