PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAOX с USCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAOX с USCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX).

CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAOX и USCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAOX и USCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		-6.30%16.47%23.36%24.35%-18.96%21.70%29.05%39.88%-4.80%14.99%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%

Доходность по периодам

С начала года, CIAOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у USCGX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции CIAOX превзошли акции USCGX по среднегодовой доходности: 13.38% против 10.84% соответственно.

CIAOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-4.54%
1 год
13.79%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.42%
10 лет*
13.38%

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Advisors Growth Fund

USAA Capital Growth Fund

Часто сравнивают с CIAOX:
CIAOX с QQQCIAOX с SCHDCIAOX с AMRGXCIAOX с MRFOXCIAOX с SWLGXCIAOX с VIGIXCIAOX с ACIHX
Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEAUSCGX с USSPX

Сравнение комиссий CIAOX и USCGX

CIAOX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USCGX в 1.09%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund

Доходность на риск

CIAOX vs. USCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAOX
Ранг доходности на риск CIAOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAOX c USCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAOXUSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.92

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.90

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

8.50

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAOX vs. USCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAOX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа USCGX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAOX и USCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAOXUSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между CIAOX и USCGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAOX и USCGX

Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности USCGX в 11.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		4.59%4.30%8.00%0.42%1.09%10.43%6.36%7.31%6.80%7.93%0.66%6.45%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%

Просадки

Сравнение просадок CIAOX и USCGX

Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки USCGX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и USCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAOXUSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.49%

-63.08%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.38%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.47%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

-35.32%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-7.15%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-18.60%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.54%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAOX и USCGX

Текущая волатильность для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) составляет 5.61%, в то время как у USAA Capital Growth Fund (USCGX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAOXUSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.98%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.68%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

16.34%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.85%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.99%

-0.73%