PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIAOX с USCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAOX с USCGX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX).

CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIAOX или USCGX.

Корреляция

Корреляция между CIAOX и USCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CIAOX и USCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.77%
78.04%
CIAOX
USCGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIAOX:

0.44

USCGX:

-0.10

Коэф-т Сортино

CIAOX:

0.74

USCGX:

-0.01

Коэф-т Омега

CIAOX:

1.10

USCGX:

1.00

Коэф-т Кальмара

CIAOX:

0.44

USCGX:

-0.09

Коэф-т Мартина

CIAOX:

1.63

USCGX:

-0.25

Индекс Язвы

CIAOX:

5.23%

USCGX:

8.12%

Дневная вол-ть

CIAOX:

19.51%

USCGX:

19.44%

Макс. просадка

CIAOX:

-66.49%

USCGX:

-60.52%

Текущая просадка

CIAOX:

-11.12%

USCGX:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, CIAOX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у USCGX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции CIAOX превзошли акции USCGX по среднегодовой доходности: 10.84% против 3.39% соответственно.

CIAOX

С начала года

-5.05%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-4.72%

1 год

7.19%

5 лет

14.09%

10 лет

10.84%

USCGX

С начала года

-0.40%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-2.29%

5 лет

7.03%

10 лет

3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CIAOX и USCGX

CIAOX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USCGX в 1.09%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
График комиссии USCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USCGX: 1.09%
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund
График комиссии CIAOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIAOX: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIAOX и USCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAOX
Ранг риск-скорректированной доходности CIAOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
USCGX
Ранг риск-скорректированной доходности USCGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIAOX c USCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIAOX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CIAOX: 0.44
USCGX: -0.10
Коэффициент Сортино CIAOX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIAOX: 0.74
USCGX: -0.01
Коэффициент Омега CIAOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CIAOX: 1.10
USCGX: 1.00
Коэффициент Кальмара CIAOX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CIAOX: 0.44
USCGX: -0.09
Коэффициент Мартина CIAOX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CIAOX: 1.63
USCGX: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа CIAOX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа USCGX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAOX и USCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.10
CIAOX
USCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAOX и USCGX

Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности USCGX в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		8.42%8.00%0.42%1.09%10.43%6.36%3.79%6.80%7.93%0.66%6.45%10.64%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		2.05%2.05%1.08%0.99%1.32%1.09%1.53%1.66%0.94%1.46%1.13%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CIAOX и USCGX

Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки USCGX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и USCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.12%
-13.78%
CIAOX
USCGX

Волатильность

Сравнение волатильности CIAOX и USCGX

Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с USAA Capital Growth Fund (USCGX) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
11.81%
CIAOX
USCGX