PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAOX с USCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIAOX с USCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIAOX (Capital Advisors Growth Fund) and USCGX (USAA Capital Growth Fund) are both mutual funds - CIAOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Capital Advisors, while USCGX is a Global Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, CIAOX returned 14.25%/yr vs 11.84%/yr for USCGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CIAOX charges 1.01%/yr vs 1.09%/yr for USCGX.

Доходность

Сравнение доходности CIAOX и USCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIAOX показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у USCGX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции CIAOX превзошли акции USCGX по среднегодовой доходности: 14.25% против 11.84% соответственно.

CIAOX

1 день
-1.40%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.98%
6 месяцев
4.26%
1 год
17.91%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.25%

USCGX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.50%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.12%
1 год
26.02%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIAOX и USCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		4.98%16.47%23.36%24.35%-18.96%21.70%29.05%39.88%-4.80%14.99%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		10.01%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%

Correlation

The correlation between CIAOX and USCGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.88

The correlation between CIAOX and USCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Advisors Growth Fund

USAA Capital Growth Fund

Часто сравнивают с CIAOX:
CIAOX с QQQCIAOX с SCHDCIAOX с AMRGXCIAOX с VIGIXCIAOX с ACIHXCIAOX с MRFOXCIAOX с BBLIX
Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с USNQXUSCGX с QQQUSCGX с AVDEUSCGX с VTIUSCGX с EFAUSCGX с VEAUSCGX с USSPX

Доходность на риск

CIAOX vs. USCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAOX
Ранг доходности на риск CIAOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAOX c USCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAOXUSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.12

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.00

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.69

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

11.74

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAOX vs. USCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAOX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа USCGX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAOX и USCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAOXUSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.12

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CIAOX и USCGX

Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки USCGX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и USCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIAOXUSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.49%

-63.08%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.80%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-22.06%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.47%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

-35.32%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.65%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-18.48%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.24%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAOX и USCGX

Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с USAA Capital Growth Fund (USCGX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIAOXUSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.64%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.96%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.41%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.90%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.03%

-0.73%

Сравнение комиссий CIAOX и USCGX

CIAOX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USCGX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAOX и USCGX

Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности USCGX в 9.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		4.10%4.30%8.00%0.42%1.09%10.43%6.36%7.31%6.80%7.93%0.66%6.45%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		9.90%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%

Часто задаваемые вопросы

CIAOX and USCGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIAOX has higher volatility (3.95%) compared to USCGX (3.64%). In terms of maximum drawdown, CIAOX dropped -66.49% vs USCGX's -63.08%.

USCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIAOX и USCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор