Сравнение CIAOX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Invesco QQQ (QQQ).
CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIAOX или QQQ.
Основные характеристики
| CIAOX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.27% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 32.96% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.12% | 21.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.67% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 17.31% |
| Макс. просадка | -66.49% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между CIAOX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIAOX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIAOX показывает доходность 26.27%, а QQQ немного ниже – 25.63%. За последние 10 лет акции CIAOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.67% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIAOX и QQQ
CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIAOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIAOX и QQQ
Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | 0.34% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 0.28% | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 0.60% | 1.07% | 1.41% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CIAOX и QQQ
Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIAOX и QQQ
Текущая волатильность для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) составляет 3.82%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.