PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAOX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAOX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAOX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAOX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		-6.30%16.47%23.36%24.35%-18.96%21.70%29.05%39.88%-4.80%14.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CIAOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CIAOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.38% против 18.99% соответственно.

CIAOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-4.54%
1 год
13.79%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.42%
10 лет*
13.38%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Advisors Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CIAOX:
CIAOX с USCGXCIAOX с SCHDCIAOX с AMRGXCIAOX с MRFOXCIAOX с SWLGXCIAOX с VIGIXCIAOX с ACIHX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий CIAOX и QQQ

CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

CIAOX
Capital Advisors Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

CIAOX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAOX
Ранг доходности на риск CIAOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAOXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.07

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.66

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.00

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.32

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAOX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAOX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAOX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAOXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между CIAOX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAOX и QQQ

Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		4.59%4.30%8.00%0.42%1.09%10.43%6.36%7.31%6.80%7.93%0.66%6.45%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CIAOX и QQQ

Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAOXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.49%

-82.97%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.62%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-35.12%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

-35.12%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-7.86%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-32.99%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.44%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAOX и QQQ

Текущая волатильность для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) составляет 5.61%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAOXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.61%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.82%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

22.70%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

22.38%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

22.25%

-4.99%