PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIAOX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAOX с QQQ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Invesco QQQ (QQQ).

CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIAOX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CIAOX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CIAOX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.05%
374.25%
CIAOX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIAOX:

0.44

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

CIAOX:

0.74

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

CIAOX:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CIAOX:

0.44

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

CIAOX:

1.63

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

CIAOX:

5.23%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

CIAOX:

19.51%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CIAOX:

-66.49%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CIAOX:

-11.12%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, CIAOX показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции CIAOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.84% против 16.75% соответственно.

CIAOX

С начала года

-5.05%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-4.72%

1 год

7.19%

5 лет

14.09%

10 лет

10.84%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CIAOX и QQQ

CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

CIAOX
Capital Advisors Growth Fund
График комиссии CIAOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIAOX: 1.01%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIAOX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAOX
Ранг риск-скорректированной доходности CIAOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIAOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIAOX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CIAOX: 0.44
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино CIAOX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIAOX: 0.74
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега CIAOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CIAOX: 1.10
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CIAOX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CIAOX: 0.44
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина CIAOX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CIAOX: 1.63
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа CIAOX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAOX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.45
CIAOX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAOX и QQQ

Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		8.42%8.00%0.42%1.09%10.43%6.36%3.79%6.80%7.93%0.66%6.45%10.64%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CIAOX и QQQ

Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.12%
-12.31%
CIAOX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CIAOX и QQQ

Текущая волатильность для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) составляет 13.70%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
16.85%
CIAOX
QQQ