- ISIN
- US0079897833
- CUSIP
- 007989783
- Эмитент
- Capital Advisors
- Дата выпуска
- 31 дек. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIAOX
Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции CIAOX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIAOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,643.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) показал доход в 4.42% с начала года и 14.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIAOX составила 14.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Capital Advisors Growth Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 14.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CIAOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CIAOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | -1.66% | -6.10% | 9.33% | 3.75% | -1.75% | 4.42% | ||||||
| 2025 | 4.36% | -2.88% | -5.81% | 0.14% | 7.50% | 5.13% | 1.82% | 0.93% | 2.61% | 3.40% | -1.41% | 0.29% | 16.47% |
| 2024 | 2.05% | 6.18% | 2.62% | -3.19% | 4.87% | 2.98% | -0.02% | 1.39% | 2.84% | -0.50% | 5.80% | -3.32% | 23.36% |
| 2023 | 5.02% | -3.29% | 4.17% | 1.48% | 1.37% | 5.45% | 3.83% | -1.47% | -4.22% | -2.06% | 9.48% | 3.13% | 24.35% |
| 2022 | -6.19% | -1.96% | 3.34% | -9.29% | 0.99% | -8.52% | 9.25% | -4.19% | -8.78% | 7.28% | 5.64% | -5.98% | -18.96% |
| 2021 | 0.58% | 0.83% | 2.65% | 4.65% | 0.43% | 2.99% | 1.35% | 3.13% | -4.89% | 6.25% | -1.44% | 3.75% | 21.70% |
Метрики бенчмарка
Capital Advisors Growth Fund has an annualized alpha of 0.86%, beta of 0.97, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1999.
- This fund captured 106.49% of S&P 500 Index gains and 104.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 106.49%
- Участие в снижении
- 104.03%
Комиссия
Комиссия CIAOX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIAOX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIAOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.29 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 10.09 | -5.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Advisors Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.17 | $3.61 | $0.17 | $0.35 | $4.14 | $2.30 | $2.18 | $1.56 | $2.04 | $0.16 | $1.43 |
Дивидендный доход | 4.12% | 4.30% | 8.00% | 0.42% | 1.09% | 10.43% | 6.36% | 7.31% | 6.80% | 7.93% | 0.66% | 6.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Advisors Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $3.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $4.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Advisors Growth Fund показал максимальную просадку в 66.49%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2877 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Advisors Growth Fund составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -66.49%июль 2002 г. | 1y 10mo | 11y 5mo | 13y 3moсент. 2000 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -28.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.28%май 2000 г. | 2mo 21d | 3mo 7d | 5mo 28dмарт 2000 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.22%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.68%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo 3d | 7mo 29dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| CIAOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -56.78% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -9.10% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -18.90% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -25.43% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | -33.92% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -3.32% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -10.71% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.06% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CIAOX
Добавьте Capital Advisors Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIAOX