Сравнение CIAOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CIAOX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIAOX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | -6.30% | 16.47% | 23.36% | 24.35% | -18.96% | 21.70% | 29.05% | 39.88% | -4.80% | 14.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CIAOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CIAOX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.38% против 12.25% соответственно.
CIAOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 13.38%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIAOX и SCHD
CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CIAOX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CIAOX
SCHD
Сравнение CIAOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIAOX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 3.55 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIAOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между CIAOX и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIAOX и SCHD
Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | 4.59% | 4.30% | 8.00% | 0.42% | 1.09% | 10.43% | 6.36% | 7.31% | 6.80% | 7.93% | 0.66% | 6.45% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CIAOX и SCHD
Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIAOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -33.37% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.74% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -16.85% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | -33.37% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -3.43% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -3.34% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.75% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIAOX и SCHD
Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIAOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.33% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 7.96% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 15.69% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 14.40% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.70% | +0.56% |