Сравнение CIAOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIAOX или SCHD.
Основные характеристики
| CIAOX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.27% | 17.47% |
| Дох-ть за 1 год | 32.96% | 27.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.12% | 12.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.67% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 11.25% |
| Макс. просадка | -66.49% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между CIAOX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIAOX и SCHD
С начала года, CIAOX показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции CIAOX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.67% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIAOX и SCHD
CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIAOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIAOX и SCHD
Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | 0.34% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 0.28% | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 0.60% | 1.07% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CIAOX и SCHD
Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIAOX и SCHD
Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.