PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAOX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAOX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAOX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAOX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		-6.30%16.47%23.36%24.35%-18.96%21.70%29.05%39.88%-4.80%14.99%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, CIAOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции CIAOX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.38% против 16.68% соответственно.

CIAOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-4.54%
1 год
13.79%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.42%
10 лет*
13.38%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Advisors Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CIAOX:
CIAOX с USCGXCIAOX с QQQCIAOX с SCHDCIAOX с AMRGXCIAOX с SWLGXCIAOX с VIGIXCIAOX с ACIHX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий CIAOX и ADX

CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

CIAOX
Capital Advisors Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

CIAOX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAOX
Ранг доходности на риск CIAOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAOX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAOXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.47

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.18

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.56

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

11.81

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAOX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAOX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAOX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAOXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.47

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.09

+0.21

Корреляция

Корреляция между CIAOX и ADX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAOX и ADX

Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		4.59%4.30%8.00%0.42%1.09%10.43%6.36%7.31%6.80%7.93%0.66%6.45%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок CIAOX и ADX

Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAOXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.49%

-71.60%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.12%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.07%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

-37.17%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-4.36%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-23.22%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.41%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAOX и ADX

Текущая волатильность для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) составляет 5.61%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAOXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.64%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.77%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

18.76%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.23%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.96%

-0.70%