Сравнение CI с JNJ
CI (Cigna Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CI returned 9.98%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CI имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции JNJ немного впереди с 10.46%.
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам CI и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between CI and JNJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1982 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CI:
$78.68B
JNJ:
$588.98B
CI:
$23.59
JNJ:
$8.65
CI:
12.63
JNJ:
27.85
CI:
0.73
JNJ:
0.93
CI:
0.29
JNJ:
6.08
CI:
1.86
JNJ:
7.25
CI:
$277.94B
JNJ:
$96.36B
CI:
$19.38B
JNJ:
$66.60B
CI:
$10.03B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. JNJ — Ранг доходности на риск
CI
JNJ
Сравнение CI c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 5.28 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 15.52 | -15.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и JNJ
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -50.67% | -33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -10.96% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -15.95% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -18.41% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -27.37% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -2.54% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -11.90% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 3.72% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и JNJ
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 5.47% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 12.16% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.22% | 16.94% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 16.87% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 18.48% | +12.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и JNJ
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и JNJ
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
CI and JNJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (8.88%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор