PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CI с GOOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CI returned 9.98%/yr vs 25.97%/yr for GOOG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 9.98% против 25.97% соответственно.

CI

1 день
1.07%
1 месяц
5.07%
С начала года
9.50%
6 месяцев
9.71%
1 год
-4.03%
3 года*
5.04%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.98%

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-8.88%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
104.22%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		9.50%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between CI and GOOG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.20

The correlation between CI and GOOG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$78.68B

GOOG:

$4.38T

EPS

CI:

$23.59

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

CI:

12.63

GOOG:

27.31

Коэффициент PEG

CI:

0.73

GOOG:

1.34

Коэффициент P/S

CI:

0.29

GOOG:

10.35

Коэффициент P/B

CI:

1.86

GOOG:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$277.94B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$19.38B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$10.03B

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

Alphabet Inc

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с UNHCI с CTASCI с MCKCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

CI vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
3.60

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
4.96

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.59

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

4.99

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

17.56

-17.79

CI vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CI и GOOG

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-44.60%

-39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-20.75%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-29.35%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-44.60%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-44.60%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.81%

-10.19%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-8.89%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

5.88%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и GOOG

Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.29%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

20.47%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.22%

28.75%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

31.15%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.75%

29.02%

+1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и GOOG

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности GOOG в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.06%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
68.49B
109.90B
(CI) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CI и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cigna Corporation и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
62.5%
Активы портфеля
CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

CI and GOOG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CI has higher volatility (8.88%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор