Сравнение CI с DGX
CI (Cigna Corporation) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, DGX in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 12.07%/yr for DGX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.07% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
DGX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам CI и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 16.45% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between CI and DGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CI:
$76.46B
DGX:
$22.43B
CI:
$23.59
DGX:
$9.10
CI:
12.28
DGX:
22.00
CI:
0.28
DGX:
2.00
CI:
1.81
DGX:
3.05
CI:
$277.94B
DGX:
$11.28B
CI:
$19.38B
DGX:
$3.75B
CI:
$10.03B
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. DGX — Ранг доходности на риск
CI
DGX
Сравнение CI c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.51 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.16 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.77 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CI и DGX
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -49.46% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -11.55% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -16.57% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -28.62% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -36.60% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -5.07% | -13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -11.90% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 5.52% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и DGX
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 5.19% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 16.58% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 22.69% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.75% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 23.77% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и DGX
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DGX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.63% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и DGX
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CI and DGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to DGX (5.19%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs DGX's -49.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор