Сравнение CI с CRL
CI (Cigna Corporation) and CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, CRL in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, CI returned 9.98%/yr vs 8.34%/yr for CRL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и CRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у CRL с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции CRL по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.34% соответственно.
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
CRL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 15.14%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- -3.40%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам CI и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.00% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
Correlation
The correlation between CI and CRL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between CI and CRL shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$78.68B
CRL:
$9.18B
CI:
$23.59
CRL:
-$3.75
CI:
0.29
CRL:
2.29
CI:
1.86
CRL:
3.12
CI:
$277.94B
CRL:
$4.03B
CI:
$19.38B
CRL:
$1.00B
CI:
$10.03B
CRL:
$737.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. CRL — Ранг доходности на риск
CI
CRL
Сравнение CI c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.70 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.42 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и CRL
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -78.23% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -33.88% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -63.52% | +31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -78.23% | +46.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -78.23% | +35.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -59.09% | +43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -25.75% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 16.50% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и CRL
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 8.88%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 15.13% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 34.64% | -15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.22% | 44.96% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 42.74% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 37.77% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и CRL
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и CRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и CRL
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
CI and CRL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (15.13%) compared to CI (8.88%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs CRL's -78.23%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и CRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор