PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHYDX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHYDX с CVLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).

CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CHYDX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHYDX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		-0.47%6.72%7.78%12.26%-10.35%6.44%4.78%14.29%-4.30%6.05%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CHYDX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 5.12% против 9.78% соответственно.

CHYDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.12%

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos High Income Opportunities Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с CHYDX:
CHYDX с JEPICHYDX с FAGIXCHYDX с IVVCHYDX с SPYCHYDX с UTFCHYDX с GAINCHYDX с CHY
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIX

Сравнение комиссий CHYDX и CVLOX

CHYDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund

Доходность на риск

CHYDX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHYDX
Ранг доходности на риск CHYDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHYDX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYDXCVLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.38

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.91

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.08

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.62

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHYDX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHYDX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа CVLOX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHYDX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYDXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.67

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.56

+0.49

Корреляция

Корреляция между CHYDX и CVLOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYDX и CVLOX

Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		5.74%6.39%6.30%6.28%5.47%4.48%5.26%5.85%6.62%4.87%4.94%5.43%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CHYDX и CVLOX

Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и CVLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHYDXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-46.61%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-9.85%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-29.97%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-29.97%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-6.95%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-9.04%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.69%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CHYDX и CVLOX

Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.04%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHYDXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

7.15%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

11.24%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

15.18%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

14.37%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

14.64%

-9.68%