Сравнение CHTRX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 17.12% соответственно.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и VPMAX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
CHTRX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
CHTRX
VPMAX
Сравнение CHTRX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.90 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.46 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.94 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 16.76 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.90 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и VPMAX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и VPMAX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -48.32% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.72% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -25.21% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -32.65% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -7.14% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -6.61% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и VPMAX
Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.77% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 22.14% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 29.02% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.18% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 20.12% | -0.96% |