Сравнение CHTRX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 12.45% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и VFFSX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
CHTRX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
CHTRX
VFFSX
Сравнение CHTRX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.31 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и VFFSX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и VFFSX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -33.82% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.12% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -24.51% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.24% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -4.57% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.52% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и VFFSX
Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.46% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.35% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.53% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 18.32% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.91% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 18.52% | +0.64% |